Charles-Albert Lehalle

Charles-Albert Lehalle Biografia
Nascita Aprile 1970
Boulogne-Billancourt
Nazionalità Francese
Attività Matematico

Charles-Albert Lehalle è un ricercatore in matematica applicata nato il19 aprile 1970a Boulogne-Billancourt .

È Senior Research Advisor presso Capital Fund Management e Visiting Researcher presso Imperial College London , nell'ambito del CFM-Imperial Institute for Quantitative Finance.

Le sue aree di competenza sono la matematica finanziaria (e in particolare lo studio della microstruttura del mercato ) e l'apprendimento statistico .

Biografia e opere

Charles-Albert Lehalle ha svolto la sua tesi di dottorato sul controllo e l'apprendimento statistico sotto la supervisione di Robert Azencott presso l'Ecole Normale Supérieure de Cachan. Dopo aver lavorato nel dipartimento di ricerca della Renault sul controllo della combustione del motore e aver implementato diversi progetti di machine learning, è entrato a far parte di Miriad Technologies nel 1998, una società di software di intelligenza artificiale fondata da Robert Azencott. Successivamente è entrato in Exane BNP Paribas dove ha impostato i primi algoritmi di trading automatico in Europa. Meno di due anni dopo, è diventato capo della ricerca quantitativa presso Crédit Agricole Cheuvreux , dove ha guidato un team di analisti quantitativi e ricercatori responsabili dell'implementazione dell'automazione del trading. Allo stesso tempo, sta sviluppando competenze accademiche sull'applicazione del controllo stocastico ottimale al trading e alla microstruttura del mercato . Durante la fusione tra i dipartimenti Global Equity Derivatives e brokerage di CAcib , si fa carico della gestione di tutti i progetti di questa banca d' affari relativi alla liquidità sui mercati azionari e derivati. Dal 2013 lavora presso Capital Fund Management .

A causa della sua esperienza in materia di liquidità e microstruttura del mercato, è consultato da molte istituzioni. Fa parte del Consiglio Scientifico dell'AMF e dell'Executive Scientific Board del Louis Bachelier Institute , e ha fatto parte del Financial Innovation Working Group del regolatore europeo . Ha presieduto il gruppo di esperti sugli indici di Euronext dal 2016. Nel 2016, insieme a Olivier Guéant , ha ricevuto il premio IEF-FBF per il miglior articolo in finanza per il loro articolo General Intensity Shapes in Optimal Liquidation , e ha ottenuto la sua autorizzazione a dirigere la ricerca intitolato Modelli matematici per studiare e controllare il processo di formazione del prezzo .

Formazione scolastica

Charles-Albert Lehalle insegna Trading ottimale al Master 2 Probability and Finance (fondato da Nicole El Karoui ) dell'Università Pierre-et-Marie-Curie e della scuola politecnica . È responsabile del corso Attori e strategie sui mercati finanziari presso l' Università Paris-Dauphine , comune al Master MASEF e al Master 104. Parla regolarmente al seminario di matematica applicata presso la Stanford University e al master in ingegneria. Università di Berkeley Finanziario . Ha diretto o co-diretto diverse tesi di matematica applicata nel trading ottimale.

Temi di ricerca

Il suo lavoro accademico si concentra prima sulle reti neurali e l'apprendimento statistico, poi sul controllo ottimale del trading e infine sulla microstruttura dei mercati.

La maggior parte del suo lavoro è orientato verso le applicazioni, sia per un utente isolato nel mezzo di un rumore di fondo casuale, sia nell'ambito della teoria dei giochi , e in particolare dei giochi di medio livello .

Charles-Albert Lehalle pubblica anche articoli tecnici popolari, come: Il contributo della statistica alla ricerca sperimentale nell'industria e nei mercati finanziari in Le Courrier des Statistics .

Libri e conferenze

Dal 2008 al 2009 è stato l'autore principale con Romain Burgot , Matthieu Lasnier e Stéphanie Pelin della serie di pubblicazioni Navigating Liquidity edita da Crédit Agricole Cheuvreux, intesa a divulgare e spiegare le conseguenze della Direttiva MiFID 1 in Europa.

Altre attività

Giochi di ruolo e di simulazione

Charles-Albert Lehalle faceva parte della prima generazione di giocatori di giochi di ruolo e di simulazione in Francia. È stato molto coinvolto nel loro sviluppo negli anni 90. È stato anche membro del comitato editoriale di Chroniques d'Outre Monde , una delle riviste emblematiche di questo periodo.

Movimento Junior-Enterprise

All'inizio degli anni '90, Charles-Albert Lehalle fu coinvolta nel movimento associativo delle Junior-Enterprises . Dopo aver ricevuto una menzione speciale del "premio di eccellenza" di questo movimento associativo, contribuisce alla creazione di un "Comitato Senior" con l'obiettivo di supportare giovani associazioni di questo tipo e dota la Confederazione Nazionale Junior-Imprese di un codice etico. Era allora il suo segretario generale per il 1993.

Programmazione letteraria

Charles-Albert Lehalle è l'autore di diversi strumenti di programmazione letteraria , incluso Ocamaweb, scritto in Ocaml .

Riferimenti

  1. Pagina di C.-A. Lehalle nel "progetto di genealogia della matematica": https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=91626
  2. vedi il processo di brevetto per l'inizializzazione di una rete neurale depositato per Renault da C.-A. Lehalle: https://patents.google.com/patent/EP1166227A1/zh
  3. cfr. Chap 7 p156 e altro da Machine crash. Come i trader ad alta frequenza minacciano di far saltare in aria il mercato azionario , di Frédéric Lelièvre e François Pilet Calmann-Lévy, 2013 http://calmann-levy.fr/livre/krach-machine-9782702144541
  4. https://scholar.google.fr/citations?user=j44WqxsAAAAJ&hl=fr
  5. Expert Insights - Come regolare il trading ad alta frequenza?: Https://www.youtube.com/watch?v=dJqbD4b5lCw
  6. Nel settembre 2010, è stato ascoltato dalla Commissione Europea nell'ambito delle riunioni preparatorie per la rifusione della Direttiva MiFID : http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/isd/20100920/programme_en.pdf
  7. Nell'ottobre 2010, è stato ascoltato dal Senato nell'ambito dell'Ufficio parlamentare per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche: https://www.senat.fr/rap/r10-140/r10-140-syn. Pdf
  8. Annuncio della creazione dell'Index Advisory Group da parte di Euronext: https://www.euronext.com/fr/indices/cac-advisory-group
  9. (in) "  Forum rischio 2016: presentazione del premio EIF - FBF  " su FBF - Federazione bancaria francese (accesso 10 settembre 2020 ) .
  10. http://www.institutlouisbachelier.org/les-fondations/institut-europlace-de-finance/prix-ief/
  11. pubblicato su Mathematical Finance nel 2013: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mafi.12052/abstract
  12. Autorizzazione depositata su HAL: https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01248473/
  13. Programma principale: http://www.master-finance.proba.jussieu.fr/index2.php
  14. Programma del master MASEF https://www.ceremade.dauphine.fr/mastermasef/fr/?page_id=26
  15. Pagina del seminario sulla matematica applicata di Stanford: https://fintech.stanford.edu/events/aftlab-seminar-charles-albert-lehalle
  16. Pagina da uno dei C.-A. Lehalle a Berkeley: https://events.berkeley.edu/?event_ID=108855&date=2017-04-24&tab=all_events
  17. Lachapelle, A., Lasry, J.-M., Lehalle, C.-A., & Lions, P.-L. (2016). Efficienza del processo di formazione dei prezzi in presenza di partecipanti ad alta frequenza: un'analisi del gioco sul campo medio. Matematica ed economia finanziaria, 10 (3), 223-262. https://link.springer.com/article/10.1007/s11579-015-0157-1
  18. Cardaliaguet, P., e Lehalle, CA (2016). Gioco di controllo sul campo medio e un'applicazione per l'affollamento del commercio. Matematica ed economia finanziaria, 1-29. https://link.springer.com/article/10.1007/s11579-017-0206-z
  19. Un gioco di controllo sul campo medio: chiudere il ciclo del trading ottimale (presentazione video in francese: https://www.youtube.com/watch?v=jgCV6HmeWlg )
  20. http://bibliotheque.insee.net/index.php?lvl=notice_display&id=58139
  21. Navigazione della liquidità 4; Microstruttura del mercato: un cambio di paradigma , archiviato su un sito della Commissione Europea a seguito di un intervento di C.-A. Lehalle https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/FISMA/markt_consultations/Library/financial_services/MIFID%20-%20Review%20of%20the%20Markets%20in%20Financial%20Instruments%20Directive%20(2011)/individuals % 20Direttiva% 20 (2011) / individui% 20of% 20the% 20Markets% 20in% 20Financialothers_others_ /Cr%E2%80%9Adit%20Agricole%20Cheuvreux%20(3).pdf
  22. (in) Charles Albert Lehalle, "Conoscenza della microstruttura del mercato necessaria per il controllo del processo di negoziazione infragiornaliera dell'anno (capitolo 21)" in Handbook on Systemic Risk ,1 ° maggio 2013, 549–578  p. ( DOI  10.1017 / CBO9781139151184.029 , leggi online ).
  23. http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118673553/homepage/AuthorBiography.html
  24. http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8967
  25. http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10739
  26. Intervista con C.-A. Lehalle da un forum specializzato in giochi di ruolo e giochi narrativi: http://www.500nuancesdegeek.fr/forum/viewtopic.php?f=22&t=177&p=2995
  27. Pagina Literate-programming.com che cita Ocamaweb: http://www.literateprogramming.com/tools.html

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