Integrazione per parti
In matematica , l' integrazione per parti (a volte abbreviata in IPP) è un metodo per trasformare l' integrale di un prodotto di funzioni in altri integrali. Viene spesso utilizzato per calcolare un integrale (o un antiderivativo ) di un prodotto di funzioni. Questa formula può essere vista come una versione integrale della regola del prodotto .
Il matematico Brook Taylor scoprì l'integrazione delle parti, pubblicando l'idea per la prima volta nel 1715. Esistono formulazioni più generali dell'integrazione delle parti per l'integrale di Riemann-Stieltjes e per l' integrale di Lebesgue-Stieltjes . L'analogo discreto per le sequenze è chiamato sommatoria per parti .
Dichiarazione standard
La formula standard è come segue, dove u e v sono due differenziabili funzioni , con continue derivati e un e b due reali della loro definizione intervallo :
∫abu(X)v′(X)dX=[uv]ab-∫abu′(X)v(X)dX{\ Displaystyle \ int _ {a} ^ {b} u (x) v '(x) \, \ mathrm {d} x = [uv] _ {a} ^ {b} - \ int _ {a} ^ {b} u '(x) v (x) \, \ mathrm {d} x}o ancora, notando che u ' ( x ) d x e v' ( x ) d x sono rispettivamente i differenziali di u e v :
∫abudv=[uv]ab-∫abvdu{\ displaystyle \ int _ {a} ^ {b} u \, \ mathrm {d} v = [uv] _ {a} ^ {b} - \ int _ {a} ^ {b} v \, \ mathrm {di}.
Dimostrazione
La dimostrazione del teorema segue direttamente dalla regola del prodotto :
(uv)′=u′v+uv′{\ displaystyle (uv) '= u'v + uv'}.
Quindi abbiamo
uv′=(uv)′-u′v{\ displaystyle uv '= (uv)' - u'v}poi
∫abu(X)v′(X) dX=∫ab(uv)′(X) dX-∫abu′(X)v(X) dX{\ Displaystyle \ int _ {a} ^ {b} u (x) v '(x) ~ \ mathrm {d} x = \ int _ {a} ^ {b} (uv)' (x) ~ \ mathrm {d} x- \ int _ {a} ^ {b} u '(x) v (x) ~ \ mathrm {d} x},
che, secondo il secondo teorema fondamentale dell'analisi , dà l'uguaglianza annunciata.
Variante di "dimostrazione" con
la notazione di Leibniz
Lasciate Essere due funzioni derivabili u e v . La regola di derivazione del prodotto ci dà:
d(uv)dX=udvdX+vdudX{\ displaystyle {\ frac {\ mathrm {d} (uv)} {\ mathrm {d} x}} = u {\ frac {\ mathrm {d} v} {\ mathrm {d} x}} + v { \ frac {\ mathrm {d} u} {\ mathrm {d} x}}}.
Passando ai differenziali , otteniamo:
d(uv)=udv+vdu{\ Displaystyle \ mathrm {d} (uv) = u \ mathrm {d} v + v \ mathrm {d} u}.
Quindi riorganizziamo l'espressione come segue:
udv=d(uv)-vdu{\ Displaystyle u \ mathrm {d} v = \ mathrm {d} (uv) -v \ mathrm {d} u}.
Ora è sufficiente integrare l'equazione:
∫abudv=∫abd(uv)-∫abvdu{\ displaystyle \ int _ {a} ^ {b} u \, \ mathrm {d} v = \ int _ {a} ^ {b} \ mathrm {d} (uv) - \ int _ {a} ^ { b} v \, \ mathrm {d} u}.
Otteniamo quindi:
> .
∫abudv=[uv]ab-∫abvdu{\ displaystyle \ int _ {a} ^ {b} u \, \ mathrm {d} v = [uv] _ {a} ^ {b} - \ int _ {a} ^ {b} v \, \ mathrm {di}
Scelta delle funzioni del prodotto
Una delle due possibili scelte per le funzioni u e v ' potrebbe rivelarsi migliore dell'altra.
io=∫12XlnXdX{\ displaystyle I = \ int _ {1} ^ {2} x \ ln x \, \ mathrm {d} x}.
Se si sceglie u = ln e v ' ( x ) = x , abbiamo u' ( x ) = 1 / x e si può prendere v ( x ) = x 2 /2 , dove:
io=∫12XlnXdX=[X22lnX]12-12∫12XdX=[X22lnX]12-12[X22]12{\ Displaystyle I = \ int _ {1} ^ {2} x \ ln x \, \ mathrm {d} x = \ left [{\ frac {x ^ {2}} {2}} \ ln x \ right ] _ {1} ^ {2} - {\ frac {1} {2}} \ int _ {1} ^ {2} x \, \ mathrm {d} x = \ left [{\ frac {x ^ { 2}} {2}} \ ln x \ right] _ {1} ^ {2} - {\ frac {1} {2}} \ left [{\ frac {x ^ {2}} {2}} \ destra] _ {1} ^ {2}}.
D'altra parte, se scegliamo u ( x ) = x e v ' = ln , abbiamo u' = 1 e possiamo prendere v ( x ) = x ln ( x ) - x , quindi:
io=∫12XlnXdX=[X(XlnX-X)]12-∫12(XlnX-X)dX{\ Displaystyle I = \ int _ {1} ^ {2} x \ ln x \, \ mathrm {d} x = \ left [x (x \ ln xx) \ right] _ {1} ^ {2} - \ int _ {1} ^ {2} (x \ ln xx) \, \ mathrm {d} x}.
Notiamo immediatamente che questo integrale è più complicato dell'integrale iniziale, tuttavia da allora si riduce ad esso .
∫12(XlnX-X)dX=io-3/2{\ displaystyle \ int _ {1} ^ {2} (x \ ln xx) \, \ mathrm {d} x = I-3/2}
Esempi
- Calcoliamo∫0π3XcosXdX{\ displaystyle \ int _ {0} ^ {\ frac {\ pi} {3}} x \ cos x \, \ mathrm {d} x}grazie all'integrazione per parti.
Per fare ciò, sia u ( x ) = x , tale che u ' = 1 e v' = cos , tale che v = sin , ad esempio ( cioè fino ad una costante additiva, che comunque scomparirebbe durante l'intermedio calcoli). Egli viene :
∫0π3XcosXdX=[u(X)v(X)]0π3-∫0π3u′(X)v(X)dX=[XpeccatoX]0π3-∫0π3peccato(X)dX=π36+[cosX]0π3=π36-12.{\ displaystyle {\ begin {align} \ int _ {0} ^ {\ frac {\ pi} {3}} x \ cos x \, \ mathrm {d} x & = \ left [u (x) v ( x) \ right] _ {0} ^ {\ frac {\ pi} {3}} - \ int _ {0} ^ {\ frac {\ pi} {3}} u '(x) v (x) \ , \ mathrm {d} x \\ & = \ left [x \ sin x \ right] _ {0} ^ {\ frac {\ pi} {3}} - \ int _ {0} ^ {\ frac {\ pi} {3}} \ sin (x) \, \ mathrm {d} x \\ & = {\ frac {\ pi {\ sqrt {3}}} {6}} + \ left [\ cos x \ right ] _ {0} ^ {\ frac {\ pi} {3}} \\ & = {\ frac {\ pi {\ sqrt {3}}} {6}} - {\ frac {1} {2}} . \ end {allineato}}}
- Questo è il metodo classico per trovare un antiderivativo del logaritmo naturale :
∫eXlntdt=XlnX-X{\ displaystyle \ int _ {\ mathrm {e}} ^ {x} \ ln t \, \ mathrm {d} t = x \ ln xx}.
- Un'integrazione per parti su un integrale improprio stabilisce l' equazione funzionale della funzione gamma .
- Una doppia integrazione per parti (l'integrale ottenuto dall'applicazione della formula è calcolato anche da una nuova integrazione per parti) consente ad esempio di mostrare che∫eXpeccatoXdX=eX(peccatoX-cosX)2+VS{\ Displaystyle \ int \ mathrm {e} ^ {x} \ sin x \, \ mathrm {d} x = {\ frac {\ mathrm {e} ^ {x} \ left (\ sin x- \ cos x \ destra)} {2}} + C}e allo stesso modo,
∫eXcosXdX=eX(peccatoX+cosX)2+VS{\ Displaystyle \ int \ mathrm {e} ^ {x} \ cos x \, \ mathrm {d} x = {\ frac {\ mathrm {e} ^ {x} \ left (\ sin x + \ cos x \ destra)} {2}} + C},dove la C reale è una costante di integrazione.
Generalizzazioni
- Possiamo estendere questo teorema alle funzioni continue e alla classe C 1 a tratti sul segmento di integrazione (ma la continuità è essenziale).
- Per induzione, possiamo generalizzare questo teorema a funzioni di classe C n +1 :
∫abu(X)v(non+1)(X)dX=[∑K=0non(-1)Ku(K)v(non-K)]ab+(-1)non+1∫abu(non+1)(X)v(X)dX{\ Displaystyle \ int _ {a} ^ {b} u (x) v ^ {(n + 1)} (x) \, \ mathrm {d} x = \ left [\ sum _ {k = 0} ^ {n} (- 1) ^ {k} u ^ {(k)} v ^ {(nk)} \ right] _ {a} ^ {b} + (- 1) ^ {n + 1} \ int _ {a} ^ {b} u ^ {(n + 1)} (x) v (x) \, \ mathrm {d} x}.
∫abug=[uv]ab-∫abu′v{\ displaystyle \ int _ {a} ^ {b} ug = [uv] _ {a} ^ {b} - \ int _ {a} ^ {b} u'v},
per qualsiasi funzione
v tale che
∀X∈[a,b]v(X)=v(a)+∫aXg{\ Displaystyle \ forall x \ in [a, b] \ quad v (x) = v (a) + \ int _ {a} ^ {x} g}.
La dimostrazione è essenzialmente la stessa di sopra, con le derivate definite solo
quasi ovunque e utilizzando l'assoluta continuità di
v e
uv .
Formule di integrazione per parti con più variabili
L'integrazione parziale può essere estesa a funzioni di più variabili applicando una versione appropriata del teorema fondamentale di analisi (ad esempio una conseguenza del teorema di Stokes come il teorema del gradiente o il teorema della divergenza ) a un'operazione generalizzante la regola di derivazione di un prodotto .
Esistono quindi molte versioni di integrazioni per parti riguardanti funzioni con più variabili, che possono coinvolgere funzioni con valori scalari o anche funzioni con valori vettoriali .
Alcune di queste integrazioni parziali sono chiamate identità verdi .
Un esempio che coinvolge la divergenza
Ad esempio, se u ha valori scalari e V è valori vettoriali ed entrambi sono regolari , abbiamo la regola della divergenza di un prodotto
div(uV)=udivV+gradu⋅V.{\ Displaystyle \ operatorname {div} (u \, \ mathbf {V}) = u \, \ operatorname {div} \ mathbf {V} + \ operatorname {grad} u \ cdot \ mathbf {V}.}Sia Ω un insieme aperto di ℝ d che è limitato e il cui bordo Γ = ∂Ω è liscio a tratti . Applicando il teorema della divergenza si ottiene:
∫ΓuV⋅nondΓ=∫Ωdiv(uV)dΩ=∫ΩudivVdΩ+∫Ωgradu⋅VdΩ{\ displaystyle \ int _ {\ Gamma} u \, \ mathbf {V} \ cdot \ mathbf {n} \, \ mathrm {d} \ Gamma = \ int _ {\ Omega} \ operatorname {div} (u \ , \ mathbf {V}) \, \ mathrm {d} \ Omega = \ int _ {\ Omega} u \, \ operatorname {div} \ mathbf {V} \, \ mathrm {d} \ Omega + \ int _ {\ Omega} \ operatorname {grad} u \ cdot \ mathbf {V} \, \ mathrm {d} \ Omega},
dove n è l'unità in uscita normale a Γ. Quindi abbiamo
∫Ωudiv(V)dΩ=∫ΓuV⋅nondΓ-∫Ωgrad(u)⋅VdΩ{\ Displaystyle \ int _ {\ Omega} u \, \ operatorname {div} (\ mathbf {V}) \, \ mathrm {d} \ Omega = \ int _ {\ Gamma} u \, \ mathbf {V} \ cdot \ mathbf {n} \, \ mathrm {d} \ Gamma - \ int _ {\ Omega} \ operatorname {grad} (u) \ cdot \ mathbf {V} \, \ mathrm {d} \ Omega}.
Possiamo dargli ipotesi deboli: il bordo può essere solo Lipschitzian e le funzioni U e V appartengono al spazi di Sobolev H 1 (Ω) e H 1 (Ω) d .
La prima identità di Green
Sia ( e 1 , ...., e d ) la base canonica di ℝ d . Applicando la formula di integrazione per parti sopra per u i e v e io dove u e v sono funzioni scalari regolari, si ottiene una nuova formula di integrazione per parti
∫Ωu∂v∂XiodΩ=∫ΓuvnoniodΓ-∫Ω∂u∂XiovdΩ{\ displaystyle \ int _ {\ Omega} u \, {\ frac {\ partial v} {\ partial x_ {i}}} \, \ mathrm {d} \ Omega = \ int _ {\ Gamma} u \, v \, n_ {i} \, \ mathrm {d} \ Gamma - \ int _ {\ Omega} {\ frac {\ partial u} {\ partial x_ {i}}} \, v \, \ mathrm {d } \ Omega},
dove n = ( n 1 , ...., n d ).
Considera ora un campo vettoriale regolare
U=u1e1+⋯+unonenon{\ Displaystyle \ mathbf {U} = u_ {1} \ mathbf {e} _ {1} + \ cdots + u_ {n} \ mathbf {e} _ {n}}Applicando la formula di integrazione per parti sopra a u i e v e i e sommando su i , otteniamo nuovamente una nuova formula di integrazione per parti
∫ΩU⋅gradvdΩ=∫ΓvU⋅nondΓ-∫ΩvdivUdΩ{\ displaystyle \ int _ {\ Omega} \ mathbf {U} \ cdot \ operatorname {grad} v \, \ mathrm {d} \ Omega = \ int _ {\ Gamma} v \, \ mathbf {U} \ cdot \ mathbf {n} \, \ mathrm {d} \ Gamma - \ int _ {\ Omega} v \, \ operatorname {div} \ mathbf {U} \, \ mathrm {d} \ Omega}.
La formula corrispondente al caso in cui U deriva da un potenziale regolare u :
U=gradu{\ displaystyle \ mathbf {U} = \ operatorname {grad} u},
si chiama la prima identità di Green :
∫Ωgradu⋅gradvdΩ=∫Γvgradu⋅nondΓ-∫ΩvΔudΩ{\ Displaystyle \ int _ {\ Omega} \ operatorname {grad} u \ cdot \ operatorname {grad} v \, \ mathrm {d} \ Omega = \ int _ {\ Gamma} v \, \ operatorname {grad} u \ cdot \ mathbf {n} \, \ mathrm {d} \ Gamma - \ int _ {\ Omega} v \, \ Delta u \, \ mathrm {d} \ Omega}.
Note e riferimenti
-
vedere gli esempi della lezione "Integrazione per parti" su Wikiversità .
-
(in) Stanisław Hartman (de) e Jan Mikusiński , The Theory of Lebesgue Measure and Integration , Pergamon ,1961( leggi in linea ) , p. 103.
Vedi anche
J.-C. Michel, " Integration by parts " , Molti esempi ben dettagliati di integrazione per parti, su gecif.net
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