Daniel Revuz

Daniel Revuz , nato a1936a Parigi, è un matematico francese specializzato in probabilità la cui analisi funzionale applicata ai processi stocastici . È autore di numerose opere didattiche o di riferimento sul moto browniano , catene di Markov o martingale .

Famiglia e infanzia

È il figlio di André Revuz , matematico e didattico della disciplina, e di Germaine Chazottes, associata in matematica, che hanno sei figli in tutto. Ha trascorso parte della sua infanzia a Poitiers prima di seguire la famiglia a Istanbul ( Turchia ), dal 1945 al 1950, poi a Parigi.

carriera

Istituzioni

Laureato al Politecnico nella promozione di1956, ha conseguito il dottorato in 1969alla Sorbona sotto la direzione di Jacques Neveu e Paul-André Meyer . Ha diretto brevemente l' Université Paris-Diderot e lì ha insegnato al Laboratorio di Teoria della Probabilità dell'Istituto di Matematica Jussieu .

Campo di ricerca

È coautore di una monografia di ricerca con Marc Yor sui processi stocastici e l'analisi stocastica (martingala locale). Questo lavoro, Continuous Martingales and Brownian Motion , è considerato al momento della sua uscita come un libro di riferimento, e anche come "il" libro di riferimento per i giovani ricercatori sulla probabilità secondo il Bulletin of the London Mathematical Society. Raccoglie un "successo fenomenale per un libro di ricerca matematica ”, in parte per le sue implicazioni per la matematica finanziaria. Il moto browniano viene successivamente analizzato come rientrante in una martingala continua, un processo gaussiano , un processo di Markov o altro processo stocastico con aumenti indipendenti  (in) che rientrano nella teoria della probabilità e il lavoro espone i diversi strumenti di analisi matematica che consentono l'esplorazione. L'enfasi nel titolo sulle martingale continue deriva da un'estensione delle analisi a questo dominio oltre al moto browniano. Per il matematico probabilistico Rick Durrett, la sua ricchezza lo rende "un libro da comodino" per i professionisti della probabilità.

Negli articoli del 1970 derivanti dalle sue due tesi di dottorato su “Misure associate a funzionali markoviani additivi”, ha stabilito una teoria della corrispondenza uno-a-uno tra funzionali markoviani additivi positivi (PCAF) e misure associate. Questa teoria e le misure associate ora portano il suo nome ( corrispondenza Revuz e misure Revuz ).

Pubblicazioni

• (it) Daniel Revuz, catene di Markov ( ISBN  9780444864000 , OCLC  1024403384 ) (prima edizione 1975, seconda edizione 1984).
• (en) Daniel Revuz e Marc Yor , Continuous Martingales and Brownian Motion , vol.  293, Springer, coll.  "  Grundlehren der matematischen Wissenschaften  : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics" ( ristampa  1994, 1999), 1, 2 e 3  ed. ( 1 a  ed. 1991), 533, 560 e 599  p. ( ISBN  978-3-662-06400-9 , OCLC  851385878 , presentazione online ) (ristampato e aggiornato dal 1981 al 2014 e pubblicato in 3 lingue).
• (en) Daniel Revuz e Marc Yor, Alcuni aspetti del moto browniano: parte I: alcuni funzionali speciali , Birkhäuser , coll.  "Lezioni di matematica",1992, 136  p.
• Daniel Revuz, Misurazione e integrazione , Parigi, Hermann ,1994( ristampa  1997), 212  p. , 14 x 22 cm.
• (en) Daniel Revuz e Marc Yor, Alcuni aspetti del moto browniano: parte II: alcuni problemi recenti della martingala , Birkhäuser, coll.  "Lezioni di matematica",1997, 144  p.
• Daniel Revuz, Probabilità , Parigi, Hermann, coll.  "Metodi",1997, 300  p. , 15 x 22 cm ( ISBN  9782705663315 ).
• Jacques Azéma, Marie Kaplan-Duflo e Daniel Revuz, ANNALES DE L'HP , SEZIONE B , vol.  II,1966, "Fine ricorrenza dei processi markoviani", p.  185-220.
• Jacques Azéma, Marie Kaplan-Duflo e Daniel Revuz, Z. Wahrscheinlichkeitstheorie Werw. Geb. , t.  8,1967, "Misura invariante su classi ricorrenti di processi markoviani", p.  157-181.
• Jacques Azéma, Marie Kaplan-Duflo e Daniel Revuz, CR Acad. Sci. da Parigi , t.  264,1967, "Additive Functional Recurrent Markov Processes. », P.  1142-1145.
• Jacques Azéma, Marie Duflo e Daniel Revuz, ANNALES DE l'IHP, SEZIONE B ,1967( leggi in linea ) , "Nota sulla misura invariante dei processi markoviani ricorrenti", p.  397-402.
• Daniel Revuz, Didier Dacunha-Castelle e Morris Schreiber, Raccolta di problemi di calcolo delle probabilità , Parigi, Masson et Cie,1965( ristampa  1970).
• Revuz, D., Misure associate ai funzionali Markov additivi. I.Trans. Amaro. Math.Soc. 148 (1970), 501-531.
• Revuz, D., Misure associate ai funzionali Markov additivi. II.Z. Wahrschein-lichkeitstheorie und Verw. Gebiete 16 (1970), 336-344.

Note e riferimenti

Appunti

Riferimenti

1. LDAR - Université Paris-Diderot, "  Hommage à André Revuz  " , su archives-ouvertes.fr (accesso 5 aprile 2021 )
2. Ascia politecnica .
3. "  Revuz, Daniel (1936 -....)  " , su Idref.fr (consultato il 4 aprile 2021 )
4. Blandine Chincholle, "  Archivi dell'UFR di matematica dell'Università di Parigi Diderot (1965-2008)  " , su gouv.fr ,2014
5. JR Norris , "  D. Revuz, M.Yor -Continuous Martingales and Brownian Motion  ", The Mathematical Gazette , vol.  75, n o  474,Dicembre 1991, p.  498 ( DOI  10.2307 / 3618671 , letto online , accesso 7 aprile 2021 )
6. Rapporto di M. Emery, CNRS, Strasburgo, pubblicato sulla Gazette des mathématiciens n ° 82, ottobre 1999, pp. 112-113, che considera che "il Revuz-Yor (nome comune con articolo) è un oggetto che appartiene al patrimonio mondiale dei probabilisti dal 1991" , "  Leggi online (PDF da scaricare)  " , su smf.emath.fr (accesso 7 aprile 2021 )
7. "  Communications in Mathematical Physics - V168.n2  " , su projecteuclid.org ,1995
8. Jean-François Le Gall , "  Carnet - Marc Yor  " , su SMF - Gazette ,aprile 2014
9. Rick Durrett , "  Recensione: D. Revuz, M. Yor, Continuous Martingales and Brownian Motion  " , The Annals of Probability , vol.  21, n o  1,1 ° gennaio 1993( ISSN  0091-1798 , DOI  10.1214 / aop / 1176989417 , letto online , accesso 7 aprile 2021 )
10. Daniel Revuz , "  Misure associate a Markov funzionali additivi. I  ", Transactions of the American Mathematical Society , vol.  148, n o  21970, p.  501-531 ( ISSN  0002-9947 , DOI  10,2307 / 1.995.386 , leggere online , si accede 5 aprile 2021 )
11. Daniel Revuz , "  Misure associate ai funzionali di Markov additivi. II  ”, Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete , vol.  16, n o  4,1 ° dicembre 1970, p.  336-344 ( ISSN  1432-2064 , DOI  10.1007 / BF00535137 , letto online , accesso 5 aprile 2021 )
12. (in) Liping Li e Jiangang Ying , "  Bivariate Revuz Measures and the Feynman-Kac Formula one semi-Dirichlet Forms  " , Potential Analysis , vol.  42, n o  4,1 ° maggio 2015, p.  775-808 ( ISSN  1572-929X , DOI  10.1007 / s11118-014-9457-y , letto online , accesso 5 aprile 2021 )
13. Per una definizione matematica di una misura di Revuz , vedi Albert Benvéniste Stazionari processi e Palm misure del flusso speciale sotto una funzione, Séminaire de probabilities (Strasburgo), volume 9 (1975), p. 97 su Numdam

link esterno

• Registri dell'autorità  :
  • File di autorità internazionale virtuale
  • Identificatore di nome standard internazionale
  • CiNii
  • Biblioteca nazionale di Francia ( dati )
  • Sistema di documentazione di Ateneo
  • Libreria del Congresso
  • Gemeinsame Normdatei
  • Biblioteca reale olandese
  • Biblioteca nazionale di Israele
  • Biblioteca universitaria della Polonia
  • Biblioteca nazionale della Catalogna
  • Rete bibliotecaria della Svizzera occidentale
  • Base della biblioteca norvegese
  • Biblioteca dell'Università di Zagabria
  • Biblioteca nazionale ceca
  • Biblioteca nazionale greca
  • WorldCat Id
  • WorldCat
• Risorse di ricerca  :
  • Sportello di ricerca
  • Studioso semantico
  • (en)  Mathematics Genealogy Project
• "  Progetto di genealogia matematica: Daniel Revuz  "
• Fotografia di Daniel Revuz sul sito di Jussieu