Bernard Lapeyre

Bernard Lapeyre Biografia

Nazionalità	Francese
Formazione	Politecnico
Attività	Matematico

Altre informazioni

Sito web	cermics.enpc.fr/~bl/home.html

Bernard Lapeyre è un matematico francese, professore di matematica alla National School of Bridges and Roads .

Biografia

È un ex studente della Scuola Politecnica (X79) e ingegnere generale di ponti, acqua e foreste.

Bernard Lapeyre è considerato uno dei pionieri della matematica finanziaria ed è specializzato nei metodi Monte-Carlo in finanza . Insegna questa materia all'interno di un corso di matematica finanziaria : il Master di ricerca (ex DEA ) "Corso di matematica e applicazioni Finanza" dell'Università di Paris-Est Marne-la-Vallée e la Scuola Nazionale di Ponti e marciapiedi .

È anche coautore (con Damien Lamberton) di un libro spesso usato come riferimento sulla matematica finanziaria , Introduzione al calcolo stocastico applicato alla finanza , nel 1992.

Lavori

Studio di alcune questioni relative ai processi di diffusione risultanti dalla meccanica casuale , tesi presentata a Parigi VI, 1988.
Introduzione al calcolo stocastico applicato alla finanza , con Damien Lamberton, Ellipses, 1992; rieditato 1997 e 1999 ( ISBN 2729847820 e 9782729847821 ) ( (en) Introduzione al calcolo stocastico applicato alla finanza , Chapman & Hall, 1995; reed 1996 ( ISBN 0412718006 e 9780412718007 ) ; reed 2008).
Metodi Monte-Carlo per le equazioni di trasporto e diffusione , con E. Pardoux e R. Sentis, volume 29 della collezione Mathematics & Applications , Springer, 1998 ( ISBN 3540633936 e 9783540633938 ) ( (en) Introduzione ai metodi Monte Carlo per il trasporto e la diffusione equazioni , Oxford, Oxford University Press, 2002; reed. 2003 ( ISBN 0-19-852592-3 e 0-19-852593-1 ) ).
(it) Comprensione dell'analisi numerica per il prezzo delle opzioni , con Agnes Sulem e Denis Talay, Cambridge University Press, 1999.
Articoli vari, contributi, prefazioni.

Note e riferimenti

" Decreto del 30 aprile 2007 sulla promozione (ponti e strade) "
Marc Yor, Aspetti della finanza matematica , 2008, p. 73.
Dieter Sondermann, Introduzione al calcolo stocastico per la finanza: un nuovo approccio didattico , 2006, citato nella prima frase della prefazione; Rivista di matematica applicata e analisi stocastica , Society of Applied Mathematics, Modeling and Simulation, 1998 (p. 103) e 1999; Sidney I. Resnick, Un percorso probabilistico , Birkhäuser, 1999.

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