Legge di probabilità a coda pesante

Nella teoria della probabilità , le distribuzioni a coda pesante sono distribuzioni di probabilità le cui code non sono limitate in modo esponenziale, il che significa che hanno code "più pesanti" della distribuzione esponenziale . In molte applicazioni è la coda destra del cast che è di interesse, ma un cast può avere una coda pesante a sinistra, oppure entrambe le code possono essere pesanti.

Ci sono tre principali sottoclassi di distribuzioni coda pesante, le distribuzioni coda spessa , le distribuzioni con code lunghe e la distribuzione sotto-esponenziale . In pratica, tutte le distribuzioni a coda pesante comunemente usate appartengono alla classe sub-esponenziale.

Riferimenti

  1. (in) Søren Asmussen , Applied Probability and tails: Stochastic Modeling and Applied Probability , Berlino, Springer,2003, 438  p. ( ISBN  978-0-387-00211-8 e 1441918094 , leggi online )